Portfolio Performance Evaluation pada Reksadana Saham

Abstract

Penelitian ini merupakan studi kasus pada tiga reksadana saham. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kinerja portofolio yang dilihat dari Nilai Aktiva Bersih pada reksadana saham. Metode pengukuran kinerja portofolio menggunakan Sharpe Index, Teynor Index, Jensen Alpha dan Appraisal Ratio. Metode pengolahan dan analisis data menggunakan analisis regresi data time series. Dari hasil perhitungan terhadap berbagai metode maka dapat disimpulkan bahwa kinerja terbaik diantara ketiga reksadana yang terpilih adalah kinerja dari Reksadana Mandiri Investa Aktif. Atau dengan kata lain dapat dikatakan kinerja manajer investasinya juga terbaik